最近思考的問題為, 假定某商品 Tick 為 1

以 100 為基礎價格, 往上移動為 101 往下則是 99

某策略設定打穿 100 送入做空訂單, (暫不考慮搓合情形,假定能立刻成交)

止損或保本價位該如何設定 能達到最大效益？

來源

https://www.binance.com/en/landing/data

DL URL

https://data.binance.vision/data/spot/daily/trades/BTCUSDT/BTCUSDT-trades-2024-04-01.zip

之前有寫過一個爬蟲一路抓回起始點, 但不知道塞去哪裡了

下載回來後的格式為

    3523985836,71280.00000000,0.00141000,100.50480000,1711929600000,True,True

此時要注意雖然欄位有七欄位, 但官方實際給出的描述只有六欄
猜測可能是於交易所成交後的訂單系統標記為 True, 故沒特別說明

'id' => 交易ID
'price' => 價格
'qty' => 成交數量(BTC)
'base_qty' => 成交金額(USDT)
'time' => 時間
'is_buyer_maker' => 成交方向
'????' => 統一為 True

從前一直很好奇, 每日市場搓合這麼多次, 到底一次成交多少口才是 "超過大部分數量",
分析某日夜盤訂單後, 結果令人意外的, 只要能一次成交三口 便超過百分之九十搓合的紀錄,

但這只是針對單筆紀錄做分析, 並不代表下單的人一次只下三口,
推測比較貼近實際情況的情形是, 輸入5口, 分成 1,1,3 這樣成交

一直好奇指數是如何計算的, 稍微思考了一下後有了大致思路

流通發行股數再乘上當前成交價格, 即可計算出該公司當前大約市值
將所有公司市值相加, 便能大致了解該市場總市值
再透過 所占比重*變化量 便能計算實際點數差異

去年末在某交易所發現一些有趣的現象, 能在特定時間捕獲價格反轉時機
但實際測試後關鍵是在手續費及返傭, 需要有足夠低的摩擦成本才有可能持續盈利
通常需要累積一定的成交量, 否則即便能在正確的地方進出也難以持續
思考的方式也變成預估當下市場能消耗多少訂單及數量, 以利達到最佳資金利用率