最近思考的問題為, 假定某商品 Tick 為 1以 100 為基礎價格, 往上移動為 101 往下則是 99某策略設定打穿 100 送入做空訂單, (暫不考慮搓合情形,假定能立刻成交)止損或保本價位該如何設定 能達到最大效益？

來源https://www.binance.com/en/landing/dataDL URLhttps://data.binance.vision/data/spot/daily/trades/BTCUSDT/BTCUSDT-trades-2024-04-01.zip 之前有寫過一個爬蟲一路抓回起始點, 但不知道塞去哪裡了下載回來後的格式為 3523985836,71280.0000...

從前一直很好奇, 每日市場搓合這麼多次, 到底一次成交多少口才是 "超過大部分數量",分析某日夜盤訂單後, 結果令人意外的, 只要能一次成交三口 便超過百分之九十搓合的紀錄, 但這只是針對單筆紀錄做分析, 並不代表下單的人一次只下三口, 推測比較貼近實際情況的情形是, 輸入5口, 分成 1,1,3 這樣成交

一直好奇指數是如何計算的, 稍微思考了一下後有了大致思路流通發行股數再乘上當前成交價格, 即可計算出該公司當前大約市值將所有公司市值相加, 便能大致了解該市場總市值再透過 所占比重*變化量 便能計算實際點數差異

去年末在某交易所發現一些有趣的現象, 能在特定時間捕獲價格反轉時機但實際測試後關鍵是在手續費及返傭, 需要有足夠低的摩擦成本才有可能持續盈利通常需要累積一定的成交量, 否則即便能在正確的地方進出也難以持續思考的方式也變成預估當下市場能消耗多少訂單及數量, 以利達到最佳資金利用率